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1.不是只有戰亂才會導致生離死別,21世紀的氣候變遷已取代戰爭,無論冰山或火山,大自然都對人類發動了猛烈的回擊。且自2009年暖化墜入了失速列車,大自然與人類展開了新一輪搏鬥,全球即將消失的一百個地方,正從絕美成為絕景。
2.2009是這場氣候戰爭一個重要的起點,那年在北歐丹麥哥本哈根舉辦的氣候峰會COP15亟欲在京都議定書之後,替人類找尋減排的具體作法,因為全球遭逢了一連串氣候災難,包括暴雨洪水野火,不只工業革命發源地的歐洲,就連台灣也因莫拉克風災在大自然的搏鬥中倒了下來。
3.正負二度C紀錄片也因這個關鍵的時間點在隔年誕生,文茜的世界周報主持人陳文茜試圖用科學數據向台灣民眾發出預警,也就在同一時間,畢生致力於抗暖化的諾貝爾和平獎得主、美國家科學院院士史耐德於奔波途中在飛機上心臟病發辭世,享年65歲。他所任教的史丹佛大學整理他生平重要談話,迄今聽來仍如暮鼓晨鐘。
{內文}
我們曾經以為只有戰亂,才會導致生離死別;只有外族侵略,才會國破家亡。其實當人類走入21世紀,氣候變遷已經取代戰爭,來自極地的冰川,來自沉默地底的火山地震帶,都正在對人類肆無忌憚的掠奪攫取,發動一波波猛烈的回擊。
像是位於印度西部的馬爾地夫,這串上帝灑落在印度洋上的珍珠,由22個環礁1200個熱帶島嶼組成,因為海平面上升,最早被宣告100年內不再適合人居,多數島嶼可能在本世紀末沉入海中消失;位於加拿大的西哈德遜灣,暖化加速導致冰層破裂時間,足足比北極圈早了三個星期,也正危及食物鏈頂端北極熊的生存;而跨越非洲西南部的納米比亞沙漠,號稱全球最古老沙漠,由於平均氣溫預估將在未來80年間上升攝氏3.5度,粗估氣溫只要拉高攝氏2.1度,就會讓當地四到五成獨特的野生動植物了無生機。
「全球即將消失的100個地方」,這是2009辦在北歐哥本哈根對全球最重要的一場氣候峰會COP15場外最受矚目的照片展。從清真寺到消失的葡萄園,聯合國跨政府氣候變化專門委員會IPCC率先提出報告,然後委由當時國際頂尖攝影師拍攝照片,希望能喚醒世人對環境的重視,卻沒想到絕景成了絕響,全球暖化自此墜入了失速列車,整整十年一路狂飆,釀成2019年7月,成為人類有紀錄以來最熱的一個月,歷史上最熱的五個年份,全出現在距離我們最近的五年裡,而也是從那一年2009開始,地球與人類展開了新一輪的搏鬥。
那年6月的北京,暴雨使正午的白晝如黑夜,其後整個中國22省下起了大豪雨,不只四川、湖南、湖北淹大水,連廣東、廣西、江西、貴州,過去鮮少出現大水患的長江以南地區,降雨量及降雨強度都超越了歷史極值;同年11月,澳洲驚傳70年來規模最大也最嚴重的沙塵暴,粗估4千萬噸的沙塵讓雪梨宛若火星,知名地標雪梨大橋及歌劇院,也淹沒在漫天風塵裡。
台灣也在那場大自然的搏鬥中倒了下來,同年8月8日莫拉克風災,許多人的家園就在眼前被整座沖走,大片村落也瞬間被土石流掩蓋徹底消失,搜救罹難者的義消,甚至在攝影機前被洪水活活滅頂,全是因為颱風來襲時,全球暖化所導致史無前例的瞬間暴雨。
同一時間,地球另一端陷入嚴重乾旱,那年聯合國估計東非之角,至少有相當台灣總人口數的2300萬饑民無水無糧,其受難人數及慘況,遠超越過去任何一場非洲戰爭。
而那年的森林野火,也從南半球的澳洲,一路燒向美國、希臘等每一片乾旱土地;年底的寒冬,地球向工業革命起源地發出重大警訊,多地氣溫直逼攝氏零下22度,宛若一片南極大地,直到這個相信人必可戰勝大自然的標誌地,也在大自然面前認輸倒下。那年的聯合國氣候峰會在哥本哈根,號稱史上最多全球元首出席,卻未能達成挽救人類的氣候協議,彷彿宗教家的末日預言,宣告了人類未來10年20年氣候戰爭的節節敗退。
正負2度C紀錄片內容:「八月八號傍晚,這邊就淹水了....土石流我會害怕啊..... 」
「我非常關心氣候變遷,因為我不希望我們的子孫後來質疑我們,就像我今天需要對採取更具體的行動應對氣候變遷所提出的質疑一樣。」
文茜的世界周報主持人陳文茜,2010年率領團隊製作正負二度C紀錄片,以科學數據向台灣民眾提出預警,自1750年工業革命之後,包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮等溫室氣體都快速飆升,但在兩次大戰期間,還勉強被控制在大自然可接受的範圍內,其後一直到1980年代,溫室氣體與地球生態展開拉鋸戰,也就在這段期間,科學家開始辯論暖化是否真正存在。1980年後,全球氣溫一路飆升,人為影響力超越了自然,直到今天。
已故美國家科學院院士 史耐德教授:「海平面上升伴隨颱風加劇,仍將是人類未來第一及第二大威脅,還有大火在半乾燥地區,長期乾旱加上溫度升高都會增加野火的可能性。我非常擔心未來兩到四世紀,海平面會上升2到5公尺,一旦這個過程開始啟動,我們稱之為臨界點,你恐怕就無法再回頭。」
已故美國家科學院院士,同時也是史丹佛大學教授史耐德,畢生致力於氣候變遷研究。早在尼克森時期擔任總統顧問的他,盡一切力量遏制全球暖化。2007年,他以聯合國跨政府氣候變化專門委員會IPCC報告之共同撰寫人,與前副總統高爾共同榮獲諾貝爾和平獎,卻不料晚年罹患血癌,仍馬不停蹄地為氣候變遷議題奔走。直到2010年7月,在倫敦飛往斯德哥爾摩的機上心臟病發辭世,享年65歲。史丹佛大學在他過世後,整理出他生平幾段重要談話,迄今聽來仍如暮鼓晨鐘。
已故美國家科學院院士 史耐德教授:「這已經是科學界的一大共識,二氧化碳累積會成為一個潛在問題,但關於在10年或20年內,它將產生多大影響,且氣候在哪些地區會變得更好,哪些地區會變得更糟,這部分才是爭議所在。我們也知道,你們必須停止讓大氣環境像一個毫無標價的汙水管線任意傾倒,讓諸如煙囪、汽機車廢氣或土地變更使用任意汙染,這些都是大家所知道的,不是僅限於數百人左派小圈圈腦袋才知道。我們向國會聽證,跟官員部長交談,還有在國內外會議討論裡,早就有了。特殊利益者往往會抓住有利於他們意識形態或立場的東西,結果就是出現雜音,通常是他人斷章取義,變成是世界末日對上對你有益的事,我坦承我有偏見,世界末日和對你有益這兩種結果是可能性最低的。我們研究的是多層面的潛在結果,系統科學家所做的,就是嘗試找出多種結果間的相對可能性。所以如果嘗試當是非題來解決,拿出200份科學報告,諸如政府間氣候變化專門委員會之類的科學家報告,通常得歷經三年撰寫,通過兩輪審查,每個章節都有1000條評論。然後,對於石油地質學家來說,你會知道他們的特殊利益就是尋找石油,拿你知道的石油公司的錢,只因為他們擁有博士學位,就能在電視上大放厥詞,你知道我們會對此感到有點憤怒,我們說那是扭曲言論。他們說不,那是平衡報導,這才不是什麼平衡報導,完全是扭曲言論,因為他們沒有相對可信度及呈現多方立場,這意味著他們要把它交付公眾和政治領域自行解決。他們明明有能力(持平論述),但他們卻幾乎不這樣做。」
整整12年,人類在這場與大自然的搏鬥中載浮載沉,2021疫情下的地球日,讓我們想起了2009年那個悲傷的開始。在美國領導下,人類似乎試圖重新扭轉局勢,只是不知道還來不來得及,回到初始、最美麗的起點。
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價內外 正負 在 Re: [問題] 如何計算權利金損益- 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
: 那就是要如何計算權利金的損益變動
: 比如我用0.5的權利金 buy call
: 假如股價漲了10% 要如何直接計算股價變動到某一價位時 權利金是多少呢?
圖文: https://macroscale.blogspot.com/2021/08/blog-post_11.html
我們假設 X軸為履約價 Y軸為權利金
各個點為所有履約價的權利金所形成的曲線圖
那麼再劃出各個履約價的實際內涵價值的折線圖
形成下圖來觀察
BS模型是利用 1.標的價格 2.履約價 3.連續複利無風險利率 4.年化波動率
5.存續期間
那麼就可以得到各個履約價的理論價 再以理論價反推市場價格的波動率
即為隱含波動率
當得到所有履約價的隱含波動率時 再以全部市場的履約價進行加權
越接近價平則影響力越大 平均得到了 整理市場的VIX波動率指數
那麼再將這個VIX波動率指數重新帶入回BS模型中
所得到的理論價將會更貼近於市場價格
接下來講解選擇權所形成的各項風險係數
Delta:
如圖當購入買權建立部位於紅點時 當標的價格上漲時(ex:加權指數)
B直線即為上漲的價差
A直線則為權利金的價差
當A/B即為Delta
所以當B直線固定時 價內的A直線就約接近B 越價外則A直線約遠離B
所以當價內時Delta越接近於1 越價外越接近於0
Gamma:
如圖Gamma即為B截距與A截距之間的斜率變化量
價平變化越大 越往兩邊則越小
所以當Gamma越大時 Delta越不穩定 無法達成以Delta的為基礎中立部位
舉例
1.放空1口小台Delta= -2 買進深度價內的買權=1
2.放空1口小台Delta=-1 買進兩口價平買權Delta=0.5*2
方法1由於Gamma接近於0 所以比較能對鎖住
方法2由於Gamma值較大 那麼就無法維持Delta的中立
Vega與Rho:
如圖A曲線當受到1%波動率上揚 或是 無險利率上揚時
那麼就會形成B曲線
B曲線與A曲線之間的差距 即為Vega or Rho
Theta:
權利金的價格與內涵價值的差距 這個差距在以存續期間做等分
即可得到Theta
由圖可以觀察出 Theta當越接近價平時影響越大 往兩邊時影響則會越小
在一般正常狀況下 Gamma與Rho幾乎可以忽略
那麼我分享一下個人選擇權風險係數的簡單應用
1.假如我們買入價平的買權時(Buy-call) 那麼當天要上漲幾點才會權利金膨脹?
如圖 我們已知這個部位的Theta與Delta(使用越接近市場的波動率帶入BS會越準確)
求A直線的距離
令Theta=-10 Delta=0.5
ABS()為絕對值函數
Delta=ABS(Theta)/A直線
A直線=ABS(Theta)/Delta
A直線=10/0.5=20
20+C點的ABS(Theta)=即為當天實際要上漲多少的價格才會權利金膨脹
而C點的Theta 可以用你的履約價格+20 再帶入BS模型可得出
2.假如我們買入價外的買權時(Buy-call) 那麼當天要上漲多少點才會權利金膨脹
那麼按照1的方式就可取得 只是我們可以觀察到
當購入越價外的買權時 那麼由於權利金的曲線越平坦
則需要更多的漲幅才有辦法權利金膨脹 而越價內則會越陡峭
3.假如我們預期市場整體波動率上揚1%時 當天要多少上漲多少才會權利金膨脹
令Vega=2 ,Theta=3 ,Delta=0.05
Theta-Vega=ABS(B直線)
ABS(B)=1
Delta=ABS(B)/A直線
A直線=1/0.05=20
若要在準確一點 則可再加入C點的Theta
就是當天這個部位需要上漲多指數才會權利金膨脹
4.那麼假設上漲多少點 我的買權部位則會怎樣變化
預設今日波動率到結束的變化*Vega 今日風險利率到結束的變化*Vega
過了多少時間*Theta
即你的部位的Vega(N-1)+Theta(N-1)+Rho(N-1)=B截距
(這裡不ABS了 因為正常風險係數正負都分好了)
你的部位履約價+你預設的上漲價差 帶入BS模型求得 C點的理論價(權利金)與風險係數
C點理論價-目前部位的權利金=A截距
C點的Vega(N-1)+Theta(N-1)+Rho(N-1)=C截距
A截距-B截距-C截距=你所要的權利金價格
以上希望可以有幫到你 有機會再分享自己對組合單變化的看法
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※ 編輯: epson5566 (118.166.34.82 臺灣), 08/11/2021 12:11:47
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