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課程已於 2021 年 6 月更新
股票市場、馬科維茨投資組合( Markowitz-portfolio )理論、CAPM、Black-Scholes 公式、風險價值、蒙地卡羅( monte carlo )模擬,外匯( FOREX )
從這 13 小時的課程,你會學到
✅ 瞭解股市基礎
✅ 理解現代投資組合理論
✅ 理解資本資產定價模型( CAPM )
✅ 瞭解隨機過程( stochastic processes )和著名的 Black-Scholes 模型
✅ 理解蒙地卡羅( Monte-Carlo )模擬
✅ 理解風險價值(VaR)
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課程說明
本課程是關於金融工程的基礎知識。首先,你們將學習股票、債券和其他衍生產品。本課程的主要目的是加深對金融數學模型的理解。馬科維茨模型( Markowitz-model )是第一步。然後是資本資產定價模型( CAPM )。20 世紀最優雅的科學發現之一是布萊克-舒爾斯模型( Black-Scholes model ): 如何通過套期保值( hedging )來消除風險。現在機器學習技術正變得越來越流行。因此,你將學習迴歸( regression )、支援向量機( SVM )和基於樹( tree based )的方法。
重要提示: 你必須對統計學和數學感興趣才選擇這門課程! !!
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markowitz投資組合理論 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳貼文
下圖為分析顧問提供客戶現有資產的評估,將效率前緣結合蒙地卡羅進行演算,所繪製出的效率前緣。
Harry Markowitz博士在1952年的博士論文提出「現代投資理論」,這個理論直到1990年才得到諾貝爾經濟學獎。
現代投資組合理論的兩項重點:
風險和報酬是直接關連的,在無風險報酬之外,如果想要獲得更多的報酬,就必須承擔更多風險。
在多樣化的市場之中,分散投資多樣化的資產可以減少投資組合所承受的的風險。
綜上,如果想在無風險報酬之外,獲取超額報酬的話,就必須先承擔更多的風險,你必須先有所付出,才可能有所回報。
以食物調味來比喻的話,當以兩種食材來煮菜,一個是風味很好,但較辛辣,這種在金融市場比如是股票;
另一個是風味平淡,但也口味較溫潤,例如:債券。
這幾種值得加進來的食材彼此的「相關性」要越低,才更值得加入組合當中,例如已經加入白糖,就不需要加入黑糖。
兩種食材組合起來就會產生一道料理,這個料理在投資理論中就變成「效率前緣」。
獨立財務顧問能做的是努力幫客戶把現有的投資組合調為較有效率的投資組合。
為什麼不調成最有效率的投資組合?
因為最有效率的比例通常會偏離原有的配置,過度集中在某些ETF上,反而失去分散投資的效果。
大原則還是分散,進而往左上方移動,讓投資組合更有效率。
https://pgfinnote.com/guide-to-financial-examination/